Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia Ade Onny Siagian1.
Adler H.
Manurung2.
Nera Marinda Machdar3 Universitas Bina Sarana Informatika.
Indonesia Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Indonesia
ARTICLE INFO
Keywords:
Persaingan Bank.
Risiko Kredit.
Penetrasi Bank Asing Email :
aoy@bsi.
marinda@dsn.
manurung@dsn.
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara persaingan bank dan risiko kredit dengan penetrasi bank asing sebagai variabel Sampel penelitian yang digunakan adalah 78 bank umum yang terdaftar dalam Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 dengan total 353 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persaingan bank maka semakin tinggi risiko kredit bank tersebut sesuai dengan teori persaingan kerapuhan.
Selanjutnya dari hasil Moderated Regression Analysis menunjukkan bahwa penetrasi bank asing belum mampu memoderasi hubungan persaingan bank dengan risiko kredit bank, namun jika berdiri sendiri sebagai variabel independen penetrasi bank asing akan mengurangi risiko kredit perbankan.
Copyright A 2023 Jurnal JEAMI.
All rights reserved is Licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.
0 International License (CC BY-NC 4.
PENDAHULUAN
Peranan bank sebagai lembaga intermediasi sangat penting dalam memperlancar pertumbuhan ekonomi, terutama dalam kegiatan perkreditan yang keuntungannya diambil dari bunga pinjaman kredit.
Kekhawatiran atas prospek ekonomi telah meningkatkan risiko kredit yang dihadapi oleh sektor perbankan.
Risiko kredit tidak hanya merupakan risiko penting yang dihadapi bank, tetapi juga terkait langsung dengan penyebab kegagalan kinerja bank (Nurapiah, 2.
Dengan risiko kredit yang dialami oleh bank tentunya banyak faktor yang mempengaruhi risiko kredit salah satunya adalah persaingan bank.
Hubungan persaingan bank dengan risiko kredit itu sendiri dapat dijelaskan dengan teori kompetisi kerapuhan dan teori stabilitas persaingan.
(Ria Revianty Nevada Korompis et , 2.
, (Pitasari et al.
, 2.
, (Wibowo, 2.
Singkatnya, teori persaingan kerapuhan berpendapat bahwa tingkat persaingan berbanding lurus denganpengambilan risiko bank, mendorong bank menjadi lebih rapuh.
Di sisi lain, teori competition stability mengasumsikan bahwa semakin ketat tingkat persaingan di sektor perbankan, maka sistem perbankan akan semakin stabil dan cenderung mengurangi risiko sistemik.
(Hikmah & Wibowo, 2.
, (Ayomi & Hermanto, 2.
Meningkatnya persaingan bank di Indonesia tidak hanya terbatas pada bank lokal.
Hubungan persaingan terhadap risiko kredit dapat berubah ketika dipengaruhi oleh variabel bank asing (Prasetyo & Darmayanti, 2.
Beberapa penelitian sebelumnya (R R N Korompis et al.
, 2.
(Ria Revianty Nevada Korompis et al.
, 2.
(Chilla & Hermana, 2.
memberikan pandangan bahwa penetrasi bank asing dapat berdampak positif Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
terhadap persaingan bank suatu negara, di rasa mendorong bank domestik untuk meningkatkan efisiensi operasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka.
Usman et al.
juga menemukan bahwa penetrasi bank asing dapat meningkatkan persaingan dan efisiensi bank domestik di Indonesia, terutama di menengah ke bank berukuran lebihrendah.
Penelitian oleh Lee et al.
tentang hubungan antara penetrasi bank asing dan persaingan bank di negara negara Asia dengan pendekatan kepemilikan bank asing menunjukkan hasil yang berbeda, dan menemukan bahwa kepemilikan yang lebih tinggi tidak meningkatkan persaingan bank.
Namun hal tersebut dapat dipengaruhi oleh regulasi dan pengawasan di beberapa negara yang mengurangi efek positif penetrasi bank asing terhadap persaingan bank.
Pham dan Nguyen .
yang meneliti hubungan penetrasi bank asing dengan kinerja bank di Vietnammendukung pendapat bahwa kehadiran bank asing tidak meningkatkan kinerja bank domestik.
Yin .
dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa di negara maju, penetrasi bank asing meningkatkan persaingan, tetapi menurunkan persaingan di negara berkembang.
Selain itu, siklus ekonomi juga meningkatkan dampak kehadiran bank asing saat krisis.
Prasetyo dan Darmayanti .
juga menemukan bahwapeningkatan jumlah bank asing dapat mengurangi risiko kredit pasar berkembang.
Hubungan antara penetrasi bank asing dan persaingan terhadap risiko kredit tergantung pada tingkat persaingan dan kondisi pendapatan negara tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara persaingan bank dan risiko kredit, dengan menggunakan penetrasi bank asing sebagai variabel moderasi.
Penelitian yang mengkaji hubungan persaingan bank dengan risiko kredit perbankan di Indonesia masih Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel penetrasi bank asing untuk memoderasi hubungan persaingan bank dengan risiko kredit.
Riset tersebut didasarkan pada 78 perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)periode 2017-2022, selain menunjukkan data yang relatif baru dalam kajian, pada periode tersebut merger dan akuisisi bank menjadi lebih banyak aktif di tahun 2019 yang meningkat dari tahun 2016 ( et al.
, 2.
yang dapat memicu peningkatan persaingan bank.
METODE
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah persaingan bank.
Dalam mengukur persaingan bank.
Lerner Index yang tinggi menunjukkan tingkat monopoli yang kuat di pasar perbankan, sedangkan di pasar yang sangat kompetitif Indeks Lerner rendah.
Oleh karena itu, interpretasi hasil indeks Lerner akan berbanding terbalik dengan persaingan bank itu sendiri.
Artinya semakin tinggi indeks Lerner maka persaingan bank semakin rendah, sebaliknya semakin rendah indeks Lerner maka persaingan bank semakin tinggi.
Berdasarkan Hawtrey & Liang .
dan Takn .
perhitungan Indeks Lerner dijelaskan dalam rumus berikut, dimana TR adalah total pendapatan dan TC adalah total biaya.
Indeks Lerner memiliki rentang angka dari 0 hingga 1.
Pada pasar persaingansempurna nilai indeks Lerner sama dengan 0, sedangkan pada pasar monopolistik, perusahaan dapat Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
menetapkan harga di atas biaya marjinal sehingga angka indeks Lerner akan mendekati 1(Cruz-Garcya et al.
, 2.
Selanjutnya variabel moderasi dalam penelitian ini adalah penetrasi bank asing.
Penetrasi bank asing didefinisikan sebagai masuknya bank asing ke suatu negara ( et al.
Penetrasi bank asing dapat diukur dengan menghitung totalaset atau jumlah bank.
Rasio penetrasi bank asing dapat digambarkan sebagai berikut:
Menurut Wu et al.
, .
, jika lebih dari 50% modal suatu bank dimiliki oleh perorangan asing, perusahaan asing kecuali bank, dan organisasi internasional, maka bank tersebut dapat digolongkan sebagai bank asing.
Variabel dependen yangdigunakan dalam penelitian ini adalah risiko kredit.
Risiko kredit muncul ketika debitur bank yang bersangkutan tidak mampu membayar kembali pinjamannya.
Variabel ini dihitung dengan rasio Non Performing Loan (NPL), untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola Non Performing Loan yang disalurkan oleh bank (Nabella, 2.
Berdasarkan Chen et al.
, .
, rasio NPL dapat dihitung sebagai berikut:
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDPG).
Pemilihan variabel kontrol ini didasarkan pada temuan sejarah literatur sebelumnya, yang hasilnya dapat dikatakan kuat bahwa mereka memiliki hubungan dengan variabel dependen yang diteliti.
(Prasetyo & Darmayanti.
Data dan Sampel Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum yang terdaftar di Direktori Perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2017-2022.
Periode pengamatan ditentukan untuk mencerminkan data yang relatif baru dalam penelitian.
Selain itu, pada periode ini merger dan akuisisi bank semakin marak di tahun 2019 yang meningkat dari tahun 2017 (Rachmat et al.
, 2.
yang dapat memicu peningkatan persaingan bank.
Teori Persaingan Kerapuhan Berdasarkan teori ini, pasar yang kompetitif akan membuat kondisi pasar menjadi tidak Menurut teori tersebut, mekanisme persaingan dapat dengan mudah menimbulkan gejolak pada sistem perbankan.
Literatur sebelumnya menunjukkan dampak negatif persaingan terhadap bank, yang mengarah pada ketidakstabilan dan kegagalan bank yang lebih besar (PRASETYANINGRUM, 2.
Teori persaingan kerapuhan menyatakan bahwa peningkatan persaingan perbankan menyebabkan peningkatan kerapuhan bank (Nonie Afrianty, 2.
(Ibrahim, 2.
(Nabella, 2.
Esensi teori persaingan kerapuhan menggambarkan hubungan antara sistem pasar dan pengambilan risiko bank.
Pandangan ini berpendapat bahwa persaingan bank yang tinggi mengurangi kekuatan pasar dan margin Lingkungan yang kompetitif memaksa bank untuk meningkatkan keuntungan Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
mereka, sehingga bank memiliki insentif untuk mengambil lebih banyak risiko dan mengakibatkan kerapuhan bank.
Nonie Afrianty .
dan Turk Ariss .
dalam penelitiannya menemukan bukti pandangan persaingan kerapuhan di negara berkembang, yang menunjukkan bahwa kekuatan pasar yang lebih besar meningkatkan stabilitas bank dan efisiensi laba meskipun terjadi penurunan efisiensi biaya.
Bank mendapatkan stabilitas yang lebih besar dan dapat mengurangi risiko saat mendapatkan kekuatan pasar.
Pernyataan ini mendukung literatur sebelumnya tentang persaingan kerapuhan bahwa persaingan yang meningkat dapat merusak stabilitas bank.
Penelitian Martinez Miera & Repullo .
menunjukkan bahwa terdapat hubungan berbentuk U yang tidak linier dalam kompetisi perbankan dan stabilitas bank yang disebabkan oleh risk shifting effect dan margin effect.
Pada awalnya, peningkatan persaingan akan menurunkan risiko gagal bayar karena suku bunga kredit yang lebih rendah menempatkan bank pada posisi yang aman.
Namun, seiringdengan penurunan suku bunga, pendapatan dari suku bunga pinjaman tersebut juga menurun.
Pendapatan dari bunga pinjaman bertindak sebagai penyangga terhadap kerugian debitur yang gagal bayar, yang pada gilirannya menempatkan bank pada posisi yang berisiko.
Setelah itu, persaingan telah meningkatkan kerapuhan bank (Fatwa, 2.
(Rachmat et al.
, 2.
( et al.
, 2.
Berkaitan dengan kondisi industri perbankan Indonesia sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam penelitian ini teori persaingan kerapuhan menjadi acuan untuk menjelaskan hubungan persaingan dengan risiko kredit pada industri perbankan di Indonesia.
Teori ini menyatakan bahwa tingkat persaingan bank diukur dengan mengukur konsentrasi bank, dimana ketika konsentrasi bank rendah maka dapat diasumsikan tingkat persaingan bank tinggi ( et al.
, 2.
Akibat persaingan tersebut, bank didorong untuk mengambil lebih banyak risiko, yang berarti risiko bank dapat meningkat, termasuk risiko kredit bank.
Alasan penggunaan teori competition fragility adalah karena jumlah bank di Indonesia dinilai cukup besar dan dapat mengancam stabilitas industri perbankan di Indonesia (Wibowo, 2.
Persaingan Perbankan Persaingan adalah persaingan dan selalu dikaitkan dengan kondisi dimana beberapa pihak memperebutkan sesuatu (Kamus Bahasa Indonesia, 2.
Penelitian sebelumnya oleh Brei et al.
menemukan hubungan non linier berbentuk U pada persaingan perbankan yang diukur dengan indeks lerner dan risiko kredit, dengan kata lain persaingan bank berpotensi menurunkan risiko kredit melalui pendapatan yang efisien.
Penelitian Soedarmono dan Tarazi .
menemukan bahwa persaingan pasar yang rendah bank cenderung memiliki risiko kredit yang lebih tinggi.
Pengukuran persaingan bank dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode antara lain Boone Indicator.
Lerner Index dan statistik H Panzar Rosse.
Kajian ini akan mengukur persaingan perbankan dengan menggunakan Lerner Index.
Indeks Lerner adalah ukuran kekuatan pasar bank dan didefinisikan sebagai rasio antara mark up dan harga, dan seharusnya nol dalam persaingan sempurna tetapi akan meningkat di pasar perbankan yang kurang kompetitif.
Indeks Lerner mengukur kekuatan pasar masing masing bank untuk menetapkan harga di pasar, dengan asumsi harga tetap atau kekuatan pasar statis (Wibowo, 2.
Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
Resiko kredit Mengacu pada POJK Nomor 18/POJK.
03/2016.
Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank.
Risiko kredit didefinisikan sebagai kemungkinan pelanggaran kewajiban pembayaran sesuai dengan kondisi yang disepakati atau wanprestasi oleh peminjam atau mitra bank (Mantili & Trisna Dewi, 2.
Dengan kata lain, risiko ini muncul ketika debitur bank yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan pinjamannya.
Risiko kredit adalah risiko paling kritis dan mahal yang terkait dengan lembaga keuangan, jika lembaga keuangan terkena pinjaman berisiko lebih tinggi, akan terjadi akumulasi pinjaman yang tidak dibayar sehingga keuntungan berkurang (Sulfan, 2.
, (Yanti et al.
, 2.
Besarnya dan luasnya kerugian yang disebabkan oleh risiko kredit dibandingkan dengan jenis risiko yang parah menyebabkan tingginya tingkat kerugian pinjaman dan bahkan kegagalan bank.
Pinjaman adalah sumber risiko kredit terbesar di bank komersial.
Manajemen risiko kredit dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan memaksimalkan profitabilitas dengan mempertimbangkan risiko bank dan menjaga risiko kredit pada ukuran yang dapat diterima.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/ POJK.
03/2017 tentangPenetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum menyatakan bahwa kegiatan pemberian kredit suatu bank dapat dikatakan bermasalah jika rasio non performing kredit (Non Performing Loa.
secara neto lebih dari 5% dari total kredit.
Penyaluran modal untuk risiko kredit dapat dioptimalkan dan kerugian dapat diminimalkan dengan pengelolaan kredit yang Berdasarkan penelitian Rahman et al.
Persaingan bank dikaitkan dengan biaya kredit yang lebih tinggi dan akan meningkatkan kendala pemberian pinjaman kepada Dalam penelitian ini risiko kredit sebagai variabel dependen menggunakan Non PerformingLoan yang didefinisikan sebagai tingkat kredit bermasalah.
Penetrasi Bank Asing Penetrasi bank asing adalah bank asing yang masuk ke suatu negara dalam bentuk pembukaan bank koresponden, kantor perwakilan, agen, anak perusahaan, dan cabang untuk memfasilitasi transaksi internasional.
(Deak, 1.
Pengertian bank asing di Indonesia mengacu pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK di Indonesi.
adalah kantor cabang yang berasal dari bank asing yang berkantor pusat di luar negeri.
Bank asing wajib memenuhi ketentuan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA) minimal 8 persen dari total kewajiban bank asing setiap bulan dan minimal 1 Triliun Rupiah yang ditetapkan melalui Surat Edaran OJK Nomor 26/SEOJK.
03/2016.
Bank asing memasuki negara tuan rumah dengan dua cara, yaitu tradisional dan Secara tradisional, bank internasional dapat memasuki suatu negara dengan membuka cabang atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh kantor pusat.
Bank bank ini memproses keuangan perdagangan, transaksi valuta asing, dan pinjaman kepada Cara kedua inovator memasuki negara tuan rumah adalah melalui tiga cara, yaitu petaruh, pencari, dan restrukturisasi.
Penetrasi bank asing dapat berdampak positif maupun negatif terhadap persaingan bank dan efisiensi bank di negara yang mengalaminya.
Dampak penetrasi bank asing terhadap tingkat persaingan perbankan masih kontroversial dimana sebagian besar temuan menunjukkan bahwa tingkat persaingan akan meningkat seiring dengan peningkatan penetrasi bank asing ( A d a w i y a h , 2 0 1 5 ) ( U s m a n .
Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
2 0 1 7 ) ( K e v i n & F i r d a u s y , 2 0 1 7 ) .
Variabel penetrasi bank asing diusulkan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, dengan hipotesis bahwa penetrasi bank asing akan meningkatkan persaingan di suatu negara, yang pada gilirannya akan mengubah perilaku dan kinerja bank lokal.
Hubungan Persaingan Bank dengan Risiko Kredit Teori Persaingan Kerapuhan percaya bahwa persaingan yang semakin ketat akan mengurangi kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dan mendorong bank untuk mengambil risiko yang lebih besar untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi.
Penelitian yang mendasari argumentasi teoritis tersebut adalah penelitian Keeley .
dan Wibowo & Wibowo .
yang menyatakan bahwa pasar perbankan yang kurang terkonsentrasi menjadi penyebab utama krisis keuangan.
Dalam penelitiannya disebutkan bahwa waralaba value bank mengendalikan aktivitas perbankan dengan mengurangi jumlah aktivitas perbankan yang berisiko, dan bank dengan tingkat pengambilan risiko yang tinggi dianggap terkait dengan kebangkrutan.
Oleh karena itu, teori persaingan kerapuhan menyatakan bahwa akibat persaingan yang berlebihan, nilai waralaba bank mulai tergerus sehingga bank-bank tersebut lebih banyak melakukan aktivitas pengambilanrisiko.
Cao et al.
, .
juga berpendapat bahwa berdasarkan teori persaingan kerapuhan, deregulasi perbankan meningkatkan tingkat persaingan secara keseluruhan di sektor keuangan, yang kemudian mendorong bank dan jenis lembaga keuangan lainnya .
erutama bank investas.
untuk mengambil risiko yang berlebihan ketika mereka bersaing untuk mendapatkan keuntungan.
Selanjutnya, pendapat dari Brei et al.
, .
yang sejalan dengan teori persaingan kerapuhan menyatakan bahwa persaingan berhubungan negatif dengan risiko kredit dan memiliki hubungan berbentuk U yang tidak linier.
Indikator persaingan bank negatif untuk persamaan linier, tetapi positif untuk persamaan kuadrat dan kedua koefisien signifikan secara statistik.
Artinya persaingan bank lebih erat hubungannya dengan stabilitas bank, tetapi hanya sampai titik tertentu.
Berdasarkan penelitian Rahman et al.
, persaingan bank dikaitkan dengan biaya kredit yang lebih tinggi dan akan meningkatkan kendala pinjaman kepada bank.
Tekanan persaingan dan kegagalan regulasi pada akhirnya mendorong industri perbankan di negara berkembang untuk mendorong proses integrasi guna mempertahankan kekuatan pasar.
Persaingan perbankan yang meningkat akan menurunkan suku bunga kredit.
Bank dengan kekuatan pasar yang lebih besar dapat memberikan suku bunga yang lebih rendah, sehingga kondisi ini akan menurunkan daya saing bank kecil dan memaksa mereka untuk memberikan pinjaman dalam kondisi yang tidak memuaskan .
uku bunga renda.
, atau menerima nasabah dengan risiko kredit lebih tinggi yang tidak menerima pinjaman.
oleh bank bank besar.
Lebih jauh lagi dengan menurunkan suku bunga kredit akan menurunkan margin keuntungan bank.
Kemudian untuk meningkatkan margin keuntungan, bank memberikan lebih banyak pinjaman kepada nasabah yang berisiko sehingga meningkatkan tingkat kredit macet.
Dengan kata lain, persaingan perbankan yang meningkat akan meningkatkan perilaku pengambilan risiko oleh bank, sehingga total risiko kredit macet juga akan meningkat.
Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama yang dapat dirumuskan adalah:
H1 AuAda hubungan positif antara persaingan bank dan risiko kredit bank.
Ay Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
Hubungan Persaingan Bank dan Risiko Kredit dengan Penetrasi Bank Asing Sebagai Variabel Moderasi Persaingan dan penetrasi bank asing dapat memiliki hubungan positif atau negatif terhadap risiko kredit.
Penelitian yang dilakukan dalam prosesnya mengacu pada penelitian sebelumnya yang membahas tentang hubungan persainganterhadap risiko kredit dengan penetrasi bank asing sebagai variabel moderasi dengan berbagai metode.
Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa masuknya bank asing akan meningkatkan tingkat persaingan di industri perbankan, sehingga juga akan meningkatkan distribusi dan kapasitas produksi industri perbankan dinegara tuan rumah ( et al.
, 2.
Penetrasi bank asing terkait dengan persaingan yang semakin ketat di sektor perbankan, di mana persaingan yang lebih tinggi dari bank pada akhirnya berkontribusi pada penurunan margin dan biaya operasional bank umum domestik.
Bank asing memiliki kapasitas untuk mendapatkan informasi tentang debitur dan bisnis, sehingga mereka dapat menyaring debitur yang menguntungkan dan berisiko rendah, sambil membebankan kredit yang tersisa ke bank domestik kecil.
Menurut Detragiache et al.
bank asing dapat meningkatkan persaingan dengan mencapai skala ekonomi dan diversifikasi risiko yang lebih baik daripada bank domestik.
Selain itu, karena bank asing didukung oleh bank induknya, maka foreign affiliates dari bank internasional juga dapat dianggap lebih aman daripada bank swasta domestik, terutama pada saatekonomi Berdasarkan penelitian Chen & Zhu, .
yang meneliti 3.
354 bank di 31 ekonomi pasar berkembang di Asia.
Amerika Latin, dan Eropa Timur dan Tengah antara tahun 2000 dan 2014, penetrasi bank asing meningkatkan persaingan.
Studi tersebut juga menyatakan bahwa kedatangan bank asing, meskipun berpotensi meningkatkan risiko bank, merupakan keuntungan di pasar negara berkembang melalui efek spillover kompetisi.
Penelitian lain oleh Jeon et al.
, .
dan Yin .
menemukan bahwa di negara berkembang, keberadaan bank asing berhubungan positif dengan persaingan bank.
Lingkungan peraturan dan kelembagaan, seperti persyaratan modal yang lebih ketat, hambatan masuk pasar yang lebih tinggi, dan penyebaran informasi yang lebih efektif, juga meningkatkan dampak masuknya bank asing pada persaingan.
Masuknya bank asing di negara berkembang tampaknya menurunkan margin bunga dan profitabilitas, menunjukkan peningkatan persaingan (Nurafifah, 2.
(Nabella, 2.
( et al.
, 2.
(Faiqoh, 2.
Menurut Chen et al.
, .
, efek gabungan dari persaingan bank dan masuknya bank asing membawa kerentanan keuangan pada bank domestik.
Hasil penelitiannya mendukung hipotesis persaingan Kerapuhan ketika masuknya bank asing melebihi batas tertentu.
Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Dwumfour, .
yang menyatakan bahwa keberadaan bank asing merugikan perbankan domestik karena mengurangi stabilitas dan meningkatkan persaingan perbankan.
Pada tahap tertentu, kehadiran bank asing dapat mengakselerasi persaingan dan meningkatkan tingkat efisiensi dan operasional (Prasetyo & Darmayanti, 2.
Hal inijuga dapat mempengaruhi industri perbankan dalam hal persaingan dan efisiensi.
Penetrasi bank asing secara tidak langsung dapat mencapai alokasi sumber daya yang lebih baik dengan meningkatkan persaingan di pasar perbankan dan mendorong bank domestik untuk meningkatkan efisiensi operasionalnya di industri jasa keuangan.
Terkait dengan risiko kredit, penetrasi bank asing dapat meningkatkan risiko bank domestik dengan membandingkan Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
kerentanan kualitas kredit bank domestik dan stabilitas kuantitas kredit dari bank asing (Bank of Indonesia, 2.
(Hasibuan, 2.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya data yang cukup untuk mengisi kesenjangan literatur empiris dengan mempelajari peran penting persainganperbankan dan penetrasi bank asing dalam pengambilan risiko kredit perbankan di Indonesia.
Dengan demikian, hipotesis kedua yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:
Hipotesis 2: Penetrasi bank asing memperkuat hubungan antara persaingan bank dan risiko kredit bank.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dan analisis regresi moderat (MRA) dengan menggunakan software SPSS 23.
Dua persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:
Regresi linier berganda:
NPLit = 1LERNERit 2CARit 3LDRit 4BOPOit 3GDPGit e Memoderasi Regresi:
NPLit = 1LERNERit 2PENEit 3LERNER*PENEit e Keterangan= : konstanta persamaan regresi.
1: koefisien LERNER, 2: koefisien CAR, 3 : GDPGkoefisien, 4 : koefisien BOPO, e: Error Term Pengujian hipotesis kedua menggunakan metode Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi untuk mengetahui apakah variabel moderating mampu meningkatkan atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel Dari hasil tersebut terlihat bahwa hubungan antara Penetrasi dengan Non Performing Loan (NPL) pada output pertama signifikan dengan arah negatif .
=- 1,659, p= 0,.
, sedangkan hubungannya sedang (LERNER*PENE) pada output kedua hasilnya tidak signifikan .
= 1.
541, p= 0.
Hal ini menunjukkan bahwa jika dianggap sebagai variabel independen yang berdiri sendiri, penetrasi bank asing memiliki hubungan negatif dengan NPL.
Namun, ketika dia berinteraksi dengan indeks lerner, hubungannya menjadi tidak Dengan kata lain penetrasi bank asing tidak dapat memoderasi hubungan antara Lerner Index dengan Non Performing Loan (NPL), sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H.
Diskusi Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
Hasil penelitian ini berbanding lurus dengan teori karena sesuai denganpandangan Aucompetition fragilityAy, artinya bank dengan overall risk yang lebih rendah memiliki kekuatan yang lebih besar di pasar, dan bank dengan market power yang lebih tinggi cenderung membuat risiko kredit lebih tinggi.
Sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Chen et al.
, .
Wibowo .
Turki Ariss .
Sebagai ukuran persaingan antar bank.
Lerner Index memiliki hubungan negatif atau dengan kata lain persaingan bank memiliki hubungan positif dengan rasio Non Performing Loans (NPL) sebagai ukuran stabilitas bank terhadap risiko kredit.
Bank dengan market power yang tinggi akan meningkatkan citra perusahaan di pasar perbankan dan stabilitas sistem perbankan akan semakin kuat, hal ini dikarenakan semakin banyak nasabah yang mempercayai dan menggunakan jasa perbankan tersebut.
Oleh karena itu, bank dengan market power yang tinggi cenderung memiliki rasio NPL yang lebih rendah (Nonie Afrianty, (Ibrahim, 2.
(Nabella, 2.
Pada model kedua, metode Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi digunakan untuk mengetahui apakah variabel moderating mampu meningkatkan atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Hubungan Penetrasi terhadap Non Performing Loan (NPL) pada output pertama signifikan dengan arah negatif, sedangkan hubungan moderator(LERNER*PENE) pada output kedua tidak signifikan.
Hal ini menunjukkan bahwa jika dianggap sebagai variabel independen yang berdiri sendiri, penetrasi bank asing memiliki hubungan negatif dengan NPL.
Namun, ketika dia berinteraksi denganindeks lerner, hubungannya menjadi tidak signifikan.
Dengan kata lain, penetrasi bank asing tidak dapat memoderasi hubungan antara Lerner Index dengan Non Performing Loan (NPL).
Selanjutnya terkait dengan penetrasi bank asing dalam memoderasi hubungan antara persaingan dan risiko kredit, dapat disimpulkan bahwa penetrasi bank asing tidak dapat memoderasi hubungan antara indeks yang lebih rendah dan NPL.
Namun karena hasil penetrasi bank asing sebagai variabel tersendiri memiliki hubungan negatif yang signifikan dengan NPL, hal ini menunjukkan bahwa penetrasi bank asing berperan sebagai variabel moderasi yang merupakan prediktor atau variabel independen dalam memoderasi hubungan antara variabel Lerner dan NPL.
Variabel moderasi prediktor terjadi ketika koefisien kedua signifikan, sedangkan variabel 3 tidak signifikan (Usman, 2.
Artinya variabel penetrasi bankasing (PENE) lebih cocok berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang terbentuk.
Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Natsir et al.
bahwa bertambahnya jumlah bank asing akan memperlemah risiko kredit bank lokal.
Penurunan risiko kredit membuat bank lokal memiliki kontrol untuk memilih debitur yang memiliki potensi pembayaran kreditlancar dan tidak lancar.
Claessens & Horen, .
juga menemukan hal yang sama, bahwa keberadaan bank asing di negara berkembang berhubungan negatif dengan risiko kredit bank domestik.
Kajian tersebut juga menyebutkan bahwa meskipun keberadaan bank asing memiliki peran penting dalam sistem perekonomian lokal, namun masih terdapat kendala dan aspek yang belum sepenuhnya dikuasai karena kurangnya informasi.
Penetrasi bank asing tidak memperkuat hubungan persaingan dengan risiko kredit, dan dengan bertambahnya jumlah bank asing yang masuk ke Indonesia, tingkat risiko kredit dapat menurun.
Kedua temuan tersebut telah memperhitungkan kemungkinan hubungan variabel independen lain yang tidak menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu CAR.
LDR.
BOPO dan Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
GDPG.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDBG) memiliki nilai beta .
oefisien regres.
tertinggi sebesar 1,201 yang berarti variabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDBG) merupakan variabel yang memiliki hubungan paling dominan sebagai variabel kontrol terhadap Non Performing Loan (NPL).
Jadi, semakin besar nilai Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDBG) maka semakin menunjukkan bahwa negara tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang meningkat yang akan mempengaruhi nilai Non Performing Loan (NPL), karena semakin baik perekonomian Kondisi suatu negara berarti bahwa orang akan semakin mudah untuk membayar hutangnya.
Temuan ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muljaningsih & Riska Dwi Wulandari, .
bahwa GDPG memiliki hubungan yang signifikan terhadap NPL perbankan di Indonesia.
Ketika kondisi GDPG meningkat maka pendapatan masyarakat dan industri juga meningkat, namun hal tersebut tidak dapat menurunkan tingkat pembiayaan Hal ini diindikasikan karena kecenderungan masyarakat Indonesia yang tergolong konsumtif, sehingga sebagian besar pendapatannya diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtifnya dibandingkanmembayar cicilan pinjaman ke bank.
KESIMPULAN
Risiko kredit tidak hanya merupakan risiko penting yang dihadapi bank, tetapi juga terkait langsung dengan penyebab kegagalan kinerja bank.
Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini menghasilkan bukti empiris bahwa persaingan dapat meningkatkan risiko kredit, sedangkan penetrasi bank asing tidak mampu memoderasi hubungan antara persaingan dan risiko kredit.
Riset tersebut berdasarkan 78 bank yang terdaftar dalam Direktori Perbankan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022.
Modelpenelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menguji hipotesis tentang hubungan persaingan dan risiko kredit, sedangkan Regresi Moderat Model Analysis (MRA) digunakan untuk menguji apakah penetrasi bank asing dapat memperkuat hubungan antara kompetisi dan risiko kredit.
Dari hasil uji signifikansi diperoleh Indeks Lerner memiliki hubungan negatif terhadap Non Performing Loan (NPL).
Kekuatan pasar yang lebih tinggi akan meningkatkan citra perusahaan di pasar perbankan dan stabilitas sistem perbankan akan lebih kuat, hal ini dikarenakan banyak nasabah yang mempercayai bank tersebut, sehingga banyak nasabah yang percaya diri untuk menggunakan produk dan layanan perbankan tersebut.
Oleh karena itu, bank dengan market power yang tinggi cenderung memiliki rasio NPL yang lebih rendah.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa persaingan bank yang semakin meningkat akan meningkatkan risiko kredit.
Selanjutnya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa penetrasi bank asing belum mampu memoderasi hubungan persaingan bank dengan risiko kredit, melainkan sebagai variabel independen dan berhubungan langsung dengan risiko kredit bank yaitu berdasarkan hasil bahwa penetrasi bank asing memiliki hubungan negatif terhadap risiko.
kredit bank.
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwa dengan meningkatkan penetrasi bank asing maka akan mengurangi risiko kredit Keterbatasan dalam penyusunan penelitian ini adalah sumber data berupa laporan keuangan tahunan dari beberapa bank tidak lengkap, sehingga beberapa bank tidak dapat diikutsertakan dalam penelitian ini.
Selanjutnya penulis hanya menggunakan empat Analisis Persaingan Bank.
Risiko Kredit, dan Penetrasi Bank Asing dengan Bukti Empiris dari Indonesia.
Ade Onny Siagian, et.
Jurnal Ekonomi.
Akuntansi dan Manajemen Indonesia-JEAMI https://jurnal.
id/index.
php/juemi Volume 2, no 01 tahun 2023
E-ISSN: 2964-0385
variabel kontrol dan tidak menggunakan variabel lain seperti ROA dan NIM.
Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini masih dapat dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas.
DAFTAR PUSTAKA